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马丁,不逆势,不扛单,不爆仓

2018-10-11 16:20:34 投稿人 : 外汇大虾 围观 : 评论
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世人都知道马丁是逆势加仓、扛单、爆仓的代名词。不过,很少人知道,这世间还有一种不逆势、不扛单、不爆仓的马丁策略。

 

“真的吗?我读书少,你不要骗我哟!”你是不是第一时间这样反应?

 

出家人不打诳语: 世间真有这样一种策略,她也是老马家的。不过,比起大名鼎鼎、四处闯祸的逆势马丁,她就像一位默默无闻的大户小姐,养在深闺人未识。这位小姐到底长得怎么样,老王今天来为大家揭开她那神秘的面纱。

 

这位马丁小姐,和它大哥逆势马丁完全是反着来的,所以,我们可以称它为顺势马丁。也就是说,她的开仓方向完全是着顺趋势来的!行情上涨,它开多,行情下跌,它开空。

 

那么问题来了:如果行情刚刚上涨不久,立刻又掉头下跌呢?如果按大哥逆势马丁的做法,行情越下跌你就越买啊,总有一天行情会向上反弹的,等反弹到一半多的位置你就可以吹着口哨出场了。但是,按照这位马丁小姐的看法,行情由涨变跌,你也要赶紧跟着变。识时务者为俊杰,平掉多头,做空!

 

如果行情真的由涨转跌,那马丁小姐的做法一定会赚钱。但是,行情经常是骗你的,你刚刚平掉多单并开了空单,行情突然又涨上去了!这时,我们的马丁小姐会在你后面急不可耐地说:“快,快,平掉空仓,做多!”

 

马丁小姐这种喜欢不断翻转方向的交易风格,为她赢得了一个绰号叫“反向马丁”。注意喔,大家不要把她同“反马丁”混为一谈了。“反向马丁”反的是“方向”(Revert Direction),而“反马丁”反的是马丁格尔的资金管理方法(Anti-Martingale),也就是将“1,2,4,8……”这样的资金管理反过来,变成“8,4,2,1……”。“反马丁”可是一位名门正派的好同志。

 

马丁兄妹俩在家里总爱争吵:哥哥指责妹妹说翻脸就翻脸,没有一点常性(都差点用“水性扬花”这个词了!);妹妹则反唇相讥,骂哥哥是木头疙瘩、死脑筋,一条道路走到黑。哥哥在外面风风火火,经常是大富大贵,高朋满座,但常常瞬间一无所有,眼看他起高楼,眼看他楼塌了。妹妹呢,一直是赚赚亏亏,不温不火,从前是什么日子,现在还是什么日子。

 

之所以他们都在同一个屋檐下生活,都姓马丁,是因为他们在有一个地方是一样的:当账户亏损之后,为了把亏损弥补回来,他们都会毫不犹豫地翻倍加仓!

 

哥哥翻倍加仓,目的是为了摊薄成本,等到价格回调的时候,后面增加的仓位就会产生巨大的盈利,足以覆盖初始仓位的亏损。对哥哥来说,最好的行情就是小幅的区间震荡。如果出现持续单边的行情,哥哥的资金链就会断裂,也就是要爆仓。

 

妹妹翻倍加仓,是她根本就不相信价格会回来。她要站在新的起点创造利润,并用这些利润去弥补之前的亏损。对妹妹来说,最好的行情就是干劲利落的大趋势。如果行情总是在一个区间来回震荡,妹妹的单子就会被来回打耳光,亏来亏去,窟窿越捅越大。

 

哥哥亏钱的软肋大家都知道了,我们来看看妹妹是如何亏钱的。

 

有一种马丁,不逆势,不扛单,不爆仓.jpg

 

如图是镑美的走势。镑美从底部上涨到A点后,马丁小姐认为上涨的趋势形成了,于是入场做多1手。但是,价格到A点以后很快回落到B点,马丁小姐觉得,行情还是往下跌的,于是果断平掉多单,并在B点做空2手。

 

然而,市场和她开了个玩笑,刚刚在B点做空不久,价格忽然又反串到C点,到了与A点差不多的价位,马丁小姐觉得自己刚才在B处做空是错误的,于是平掉空单,并在C处做多4手。如果价格真的继续往多头走,4手多单的盈利当然可以很快弥补前面几次平仓止损所造成的亏损,并且还会略有盈利。

 

然而,市场比猴子还顽皮,价格在C点没有站立多久,就一阵狂跌有到达D点,并且还摆出一副即将大跌的样子。马丁小姐咬咬牙决定继续跟,平掉4手多单,又开了8手空仓……如是往复多次,当价格到达J点的时候,马丁小姐必须下出256手重仓,才能在一个合理的涨幅空间内弥补掉前面所有的亏损。但此时,马丁小姐的账户资金已经损失过半,没有开出256手的保证金了……。

 

显然,当遇到这种震荡行情的时候,按照策略的特性,马丁小姐必须频繁地进行仓位方向的转换,也就是“反向”。“反向”虽然不会让账户一次性爆仓,却却让账户是连续不断地失血,也可以让亏损达到惨不忍睹的地步。大风大浪不能把她咋样,但阴沟却常常让她翻船。

 

马丁小姐也想出了各种办法试图来改善这种处境。比如,她试图通过调整反向的间距(即做多点和做空点的距离)来改善策略。但她发现,如果缩小反向间距,每次亏损会变小,可以扛的反向次数会增加。但是,缩小反向间距,出现反向的频率也就越高,亏损的次数会大大增加。反过来,如果扩大反向间距,反向就不会发生那么频繁,反向的次数会大大减少。但是,反向的间距变大了,每次的亏损也变大了,交易的总亏损并没有明显的改善。

 

在经历了一次次惨痛的亏损之后,马丁小姐也开始反思:哥哥说过,市场70%以上是震荡行情,我能不能把哥哥用的那种适合震荡行情的逆势马丁策略,和我的策略结合起来呢?

 

事实上,还真有人对此进行了悉心研究,并且取得了一些“成果”。我的一位好友,多年潜心这种策略,提出了很多优化方案,目前业绩表现不错。具体的细节我不变透露,我们仅仅看看整体的思路。以上涨行情为例:

 

有一种马丁,不逆势,不扛单,不爆仓,但是……(下).jpg

 

(1)当行情由下向上涨,经过A点到达B点,是明显的上涨趋势。在B点做多1手,顺势,妥妥的。

 

(2)如果行情随后下跌,只要没有改变向上的趋势,那就大胆的加仓吧,2手,3手,4手,只要行情向上回调,很快都能盈利出场,没问题。

 

(3)行情居然一路下跌到C点!C点比之前的A点位置还低,说明价格破了前低,趋势转空了!那就必须“反向”了!也就是把前面的10手多单都平掉,改为做空!10手多单的亏损要多少空单才能在比较短的一个空间里弥补回来?至少20手吧!因此,在C点的做空首单至少是20手。

 

(4)如果行情如愿下跌到#C点,20手空单的盈利不但能弥补前面10手多单的损失,还会有一部分利润。这轮交易结束,系统继续寻找入场点,并从最初的1手开仓。

 

(5)但行情如果不遂人愿,在C点闹了个假突破,随后继续往上涨,按照我们前面的逆势加仓逻辑,就要陆续增加40、60、80手空单(一共是200手了!),以确保价格小幅向下回调后,全部仓位能够获利出场。

 

(6)如果价格在到达D点之前回落了,全部空单可以获利出场,本轮交易结束,系统寻找下一轮的入场点,并从最初的1手开仓。

 

(7)如果价格到达了D点,D点明显比前面的A点还高,说明价格创新高,新的上涨趋势又要开始了!“反向”机制必须启用了!账户里的空头仓位必须赶紧平仓,并且反手做多。平掉全部200手仓位的损失要多少多头才能弥补呢?至少是400手!

 

读到这里,也许你已经从梦中惊醒了:原始的顺势马丁策略,翻仓8次,从1手变成256手,已经让人受不了啦;而这种顺势逆势的“混血儿”,翻仓才2次,居然从1手跳到400手!我的那小心脏,咋经得起这样的折腾喔!

 

呵呵,天下没有白吃的午餐。你要想像逆势马丁那样,能够利用价格的回调获利平仓,那你就得付出代价。这个代价就是:当市场出现宽幅波动时,你根本就折腾不了几次。

 

可以说,仓位增长太快是顺势马丁的致命的缺陷。逆势马丁仓位虽然增长也快,但还是可以改善的。比如,有些人干脆将逆势马丁的倍增系数改为1,也就是每次加仓都是等量加仓,不翻倍,这样的策略也行得通。但顺势马丁就不行了。顺势马丁如果不翻倍,前面的损失就很难弥补回来,就变成了一种普通的趋势追踪策略,在胜率上就不再具有优势(除非行情特别配合)。

 

由于顺势马丁的这种特性,就要求我们把初始仓位控制得格外严格,这也大大的降低了顺势马丁的盈利能力。如果说,逆势马丁年化50-100%的收益率都不算暴利的话,顺势马丁能够优化出年华收益率30%以上的都算得上很好的策略了!初始仓位小,资金利用率低,刷单能力可以忽略不计,这样的策略,真的是“穷居闹市无人问”。难怪我们的马丁小姐一直过着黄卷青灯的单身日子。

 

但是,老王在这里,还是要为顺势马丁说几句公道话:

 

(1)顺势马丁走的是顺势,它与经典的交易的基本理念是一致的,不会有被大单边套牢的隐忧;

 

(2)顺势马丁在趋势性强的品种,比如黄金、镑日上去用,效果还是不错的。而逆势马丁基本上是不敢去碰这些品种的;

 

(3)顺势马丁常常是仓位涨得太快,但浮亏(或回撤)并不一定很大;很多人是被仓位吓死了;

 

(4) 顺势马丁亏损了就止损出场,可以避免一些突发性的不利行情。也可以在找到更好的位置、更高的概率时再次入场。

 

(5)顺势马丁对亏损的修复时间很快。如果仓位发生巨亏,要调用资金来营救,营救顺势马丁策略更有效。因为顺势马丁可能会在短短的几小时或者几天就能把亏损修复回来,把资金还回去。而逆势马丁策略呢?有时浮亏要扛好几个月,甚至把施救者也拉进水里。

 

(6)如果交易者对趋势判断比较准确,对支撑位、阻力位的把握得比较好,做顺势马丁更具有优势。

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